第24章 技术指标概率(田园的炒股笔记13)
该统计仅用于对比常用技术指标的成功率,取样样本、统计时段均有随机性,结果仅供参考。
买入条件:技术指标形成买入信号的收盘价作为买入价;
卖出条件:较收盘价最大涨幅达到10%作为止盈条件,亏损达到10%作为止损条件。
卖出周期:价格达到止盈/止损后卖出,不设置每笔交易的时限。
胜率:是指达到止盈标准(较买入价上涨10%)的次数,除以满足条件的买点总数量,得出的百分比。
统计时间30年,分为6个阶段,每个阶段各5年,统计标的1500只个股。
统计科目一:移动平均线(MA)
(1)买入条件:股价上穿5日均线
阶段一胜率38%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.78%
(2)买入条件:股价上穿10日均线
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.62%
(3)买入条件:股价上穿15日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.97%
(4)买入条件:股价上穿20日均线
阶段一胜率39%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.99%
(5)买入条件:股价上穿25日均线
阶段一胜率39%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.85%
(6)买入条件:股价上穿30日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率62%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率54.33%
(7)买入条件:5日均线上穿10日均线
阶段一胜率43%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率52.33%
(8)买入条件:5日均线上穿15日均线
阶段一胜率44%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.3%
(9)买入条件:5日均线上穿30日均线
阶段一胜率49%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率61%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率53.18%
(10)买入条件:5日均线上穿60日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率61%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率52.36%
统计科目二:乖离率BIAS
(1)买入条件:6日乖离率上穿-5
阶段一胜率39%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率47%;
阶段四胜率57%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率55%;
6个阶段总平均胜率55.52%
(2)买入条件:6日乖离率上穿-10
阶段一胜率32%;
阶段二胜率62%;
阶段三胜率47%;
阶段四胜率53%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率58%;
6个阶段总平均胜率54.82%
(3)买入条件:6日乖离率上穿-15
阶段一胜率32%;
阶段二胜率49%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率56%;
6个阶段总平均胜率54.54%
统计科目三:其他指标
(1)买入条件:MACD(MACD上穿0)
阶段一胜率42%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率61%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率53%;
6个阶段总平均胜率53.82%
(2)买入条件:DMI(PDI上穿MDI)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率62%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.68%
(3)买入条件:MTM(MTM上穿MTMMA)
阶段一胜率38%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.00%
(4)买入条件:KDJ,(K上穿D)
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.57%
(5)买入条件:KDJ,(J上穿0)
阶段一胜率32%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率51.85%
(6)买入条件:RSI,(6日RSI上穿12日RSI)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.86%
(7)买入条件:RSI,(6日RSI上穿15)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率54%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率59%;
6个阶段总平均胜率55.54%
(8)买入条件:威廉指标W%R,(下破80)
阶段一胜率36%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率53%;
6个阶段总平均胜率53.49%
(9)买入条件:ARBR人气意愿指标(下破50)
阶段一胜率43%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率52.26%
(10)买入条件:CR能量指标(下破40)
阶段一胜率53%;
阶段二胜率66%;
阶段三胜率48%;
阶段四胜率56%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率54%;
6个阶段总平均胜率54.53%
(11)买入条件:PSY心理线(下破10)
阶段一胜率46%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率56%;
阶段五胜率51%;
阶段六胜率54%;
6个阶段总平均胜率50.21%
(12)买入条件:ASI振动指标,(ASI上穿MASI)
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率41%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.34%
统计结果分析:各种指标的成功率波动曲线基本一致,都是随着市场的强弱而起伏的,总平均胜率高的指标或同一指标的某个参数,其胜率的优势有一定的延续性,即胜率高者一直高。
买入条件:技术指标形成买入信号的收盘价作为买入价;
卖出条件:较收盘价最大涨幅达到10%作为止盈条件,亏损达到10%作为止损条件。
卖出周期:价格达到止盈/止损后卖出,不设置每笔交易的时限。
胜率:是指达到止盈标准(较买入价上涨10%)的次数,除以满足条件的买点总数量,得出的百分比。
统计时间30年,分为6个阶段,每个阶段各5年,统计标的1500只个股。
统计科目一:移动平均线(MA)
(1)买入条件:股价上穿5日均线
阶段一胜率38%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.78%
(2)买入条件:股价上穿10日均线
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.62%
(3)买入条件:股价上穿15日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.97%
(4)买入条件:股价上穿20日均线
阶段一胜率39%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.99%
(5)买入条件:股价上穿25日均线
阶段一胜率39%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.85%
(6)买入条件:股价上穿30日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率62%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率54.33%
(7)买入条件:5日均线上穿10日均线
阶段一胜率43%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率58%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率52.33%
(8)买入条件:5日均线上穿15日均线
阶段一胜率44%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率54.3%
(9)买入条件:5日均线上穿30日均线
阶段一胜率49%;
阶段二胜率59%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率61%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率53.18%
(10)买入条件:5日均线上穿60日均线
阶段一胜率41%;
阶段二胜率61%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率63%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率50%;
6个阶段总平均胜率52.36%
统计科目二:乖离率BIAS
(1)买入条件:6日乖离率上穿-5
阶段一胜率39%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率47%;
阶段四胜率57%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率55%;
6个阶段总平均胜率55.52%
(2)买入条件:6日乖离率上穿-10
阶段一胜率32%;
阶段二胜率62%;
阶段三胜率47%;
阶段四胜率53%;
阶段五胜率54%;
阶段六胜率58%;
6个阶段总平均胜率54.82%
(3)买入条件:6日乖离率上穿-15
阶段一胜率32%;
阶段二胜率49%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率56%;
6个阶段总平均胜率54.54%
统计科目三:其他指标
(1)买入条件:MACD(MACD上穿0)
阶段一胜率42%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率61%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率53%;
6个阶段总平均胜率53.82%
(2)买入条件:DMI(PDI上穿MDI)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率62%;
阶段五胜率56%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.68%
(3)买入条件:MTM(MTM上穿MTMMA)
阶段一胜率38%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.00%
(4)买入条件:KDJ,(K上穿D)
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.57%
(5)买入条件:KDJ,(J上穿0)
阶段一胜率32%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率39%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率53%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率51.85%
(6)买入条件:RSI,(6日RSI上穿12日RSI)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率53.86%
(7)买入条件:RSI,(6日RSI上穿15)
阶段一胜率41%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率43%;
阶段四胜率54%;
阶段五胜率59%;
阶段六胜率59%;
6个阶段总平均胜率55.54%
(8)买入条件:威廉指标W%R,(下破80)
阶段一胜率36%;
阶段二胜率56%;
阶段三胜率42%;
阶段四胜率59%;
阶段五胜率55%;
阶段六胜率53%;
6个阶段总平均胜率53.49%
(9)买入条件:ARBR人气意愿指标(下破50)
阶段一胜率43%;
阶段二胜率60%;
阶段三胜率44%;
阶段四胜率55%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率52%;
6个阶段总平均胜率52.26%
(10)买入条件:CR能量指标(下破40)
阶段一胜率53%;
阶段二胜率66%;
阶段三胜率48%;
阶段四胜率56%;
阶段五胜率58%;
阶段六胜率54%;
6个阶段总平均胜率54.53%
(11)买入条件:PSY心理线(下破10)
阶段一胜率46%;
阶段二胜率57%;
阶段三胜率40%;
阶段四胜率56%;
阶段五胜率51%;
阶段六胜率54%;
6个阶段总平均胜率50.21%
(12)买入条件:ASI振动指标,(ASI上穿MASI)
阶段一胜率40%;
阶段二胜率58%;
阶段三胜率41%;
阶段四胜率60%;
阶段五胜率57%;
阶段六胜率51%;
6个阶段总平均胜率53.34%
统计结果分析:各种指标的成功率波动曲线基本一致,都是随着市场的强弱而起伏的,总平均胜率高的指标或同一指标的某个参数,其胜率的优势有一定的延续性,即胜率高者一直高。
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